Московская Биржа в среду, 16 апреля, начнет расчет и публикацию еще одного индекса волатильности российского фондового рынка - индекса RVI, говорится в сообщении биржи.
Методика расчета нового индекса была разработана на основе пожеланий участников рынка - опционных трейдеров и инвестиционных компаний. Расчет индекса будет осуществляться на основе двух серий опционов на фьючерс на индекс РТС, а именно: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых включительно составляет более семи дней. В расчет индекса также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии. На Московской бирже в настоящее время уже рассчитывается индекс волатильности RTSVX, запущенный в 2010 году. Расчеты по новому индексу RVI будут осуществляться дискретно - каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на срочном рынке, в то время как по старому индексу расчеты идут непрерывно. Кроме этого, расчет сделок по новому индексу будет идти по ценам опционов (сделки, котировки, теоретические цены), а по старому индексу расчеты идут по теоретическим ценам. Индекс RVI будет демонстрировать 30-дневную волатильность между двумя соседними сериями опционов на фьючерс на индекс РТС, индекс RTSVX показывает волатильность только ближней серии опционов на фьючерс на индекс РТС, уменьшающуюся за 7 дней до дня эспирации опционов.