ММВБ вводит RVI - новый индекс волатильности фондового рынка РФ
16.04.2014
Просмотрено: 705
Источник: rcb.ru
Московская Биржа в среду, 16 апреля, начнет расчет и публикацию еще одного индекса волатильности российского фондового рынка - индекса RVI, говорится в сообщении биржи. Методика расчета нового индекса была разработана на основе пожеланий участников рынка - опционных трейдеров и инвестиционных компаний. Расчет индекса будет осуществляться на основе двух серий опционов на фьючерс на индекс РТС, а именно: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых включительно составляет более семи дней. В расчет индекса также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии. На Московской бирже в настоящее время уже рассчитывается индекс волатильности RTSVX, запущенный в 2010 году. Расчеты по новому индексу RVI будут осуществляться дискретно - каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на срочном рынке, в то время как по старому индексу расчеты идут непрерывно. Кроме этого, расчет сделок по новому индексу будет идти по ценам опционов (сделки, котировки, теоретические цены), а по старому индексу расчеты идут по теоретическим ценам. Индекс RVI будет демонстрировать 30-дневную волатильность между двумя соседними сериями опционов на фьючерс на индекс РТС, индекс RTSVX показывает волатильность только ближней серии опционов на фьючерс на индекс РТС, уменьшающуюся за 7 дней до дня эспирации опционов.
Последние статьи
09.04.2021
Дрессировка собак как бизнес
Читать статью
383
08.04.2021
Долговая яма: как помочь себе или близким избавиться от кредитной зависимости
Читать статью
406
07.04.2021
Александр Постников: «Мой главный капитал — жена»
Читать статью
579
06.04.2021
Банк и КПК: в чем разница?
Читать статью
419
05.04.2021
Земля с крестьянами на 700 рублей: как дворянки получили право владеть и распоряжаться землей
Читать статью
484
02.04.2021
Ажиотаж населения на фондовом рынке: как это получилось и к чему может привести?
Читать статью
673
