ММВБ вводит RVI - новый индекс волатильности фондового рынка РФ
16.04.2014
Просмотрено: 631
Источник: rcb.ru
Московская Биржа в среду, 16 апреля, начнет расчет и публикацию еще одного индекса волатильности российского фондового рынка - индекса RVI, говорится в сообщении биржи. Методика расчета нового индекса была разработана на основе пожеланий участников рынка - опционных трейдеров и инвестиционных компаний. Расчет индекса будет осуществляться на основе двух серий опционов на фьючерс на индекс РТС, а именно: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых включительно составляет более семи дней. В расчет индекса также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии. На Московской бирже в настоящее время уже рассчитывается индекс волатильности RTSVX, запущенный в 2010 году. Расчеты по новому индексу RVI будут осуществляться дискретно - каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на срочном рынке, в то время как по старому индексу расчеты идут непрерывно. Кроме этого, расчет сделок по новому индексу будет идти по ценам опционов (сделки, котировки, теоретические цены), а по старому индексу расчеты идут по теоретическим ценам. Индекс RVI будет демонстрировать 30-дневную волатильность между двумя соседними сериями опционов на фьючерс на индекс РТС, индекс RTSVX показывает волатильность только ближней серии опционов на фьючерс на индекс РТС, уменьшающуюся за 7 дней до дня эспирации опционов.
Последние статьи
10.07.2020
Личный опыт: как я выбралась из Индии в разгар пандемии
Читать статью
146
09.07.2020
Налог для самозанятых
Читать статью
192
08.07.2020
Кредитные истории
Читать статью
202
07.07.2020
Когда бизнесу не хватает до зарплаты
Читать статью
268
11.06.2020
Новое прочтение гречки
Читать статью
563
10.06.2020
«По 300, 400, 500 штук в одну кучу»
Читать статью
547
